Estos tres últimos meses no me he prodigado mucho en NeG, en parte por viajes y en parte por lo que brevemente mencioné como obligaciones académicas. Tenía dos cosas que entregar con fechas límite hoy 31 de diciembre. Finalmente acabé las dos (todavía con unas cuantas horas de margen ;-).
La más importante de estas obligaciones era un capítulo para el nuevo volumen 2 del Handbook of Macroeconomics en solución y estimación de modelos de equilibrio general dinámico estocástico en macroeconomía con Frank Schorfheide y nuestro co-editor en NeG, Juan Rubio. Aquí esta una copia del capítulo. Es largo, 244 páginas, prácticamente un libro, y aun así nos hemos dejado muchísimas cosas en el tintero (modelos en tiempo continuo, modelos de cambio de régimen Markoviano, modelos con agentes heterogéneos, extensión de los métodos propuestos a programación masiva en paralelo, ingeniería del software para macroeconomistas con material como el de esta entrada o esta otra). Pero estamos realmente satisfechos con el resultado final y creemos que es será un muy buen recurso para enseñar muchos de los métodos que un macroeconomista necesita manejar estos días. A mi me lleva aproximadamente un semestre (42 horas lectivas) cubrir el material en el capítulo y voy relativamente rápido. Con una breve introducción a análisis numérico básico y el material adicional que mencionaba antes, el contenido cubriría una secuencia completa de segundo año de doctorado de métodos computacionales en macroeconomía.
Como muchos estudiantes/investigadores jóvenes leen esta página, he pensado que colgar esta entrada pueda resultarles útiles para una resolución para el año nuevo de aprender cosas nuevas.
Y ahora, a ponerme a terminar un “survey” de la literatura de incertidumbre en macro que tengo que entregar al Journal of Economic Literature el 31 de enero y que voy en exceso retrasado...