Con unos días de retraso me llega la notica de que Rudolf Kalman murió el sabado pasado (en la foto recibiendo la Medalla Nacional de Ciencia del Presidente Obama). Para todos los que hacemos macro y econometría pocos instrumentos más útiles existen que el filtro de Kalman. Tom Sargent siempre bromea que, para mantener el carnet de macroeconomista al día, uno tiene que re-derivar al menos una vez al año el filtro de Kalman. En mi caso es fácil, pues lo suelo enseñar cuando cubro la evaluación de funciones de verosimilitud de modelos escritos en el espacio de estados. Una vez que uno lo entiende, el filtro de Kalman es obvio y trivial, pero quizás este sea el mayor tributo al genio de Kalman: antes de su desarrollo, muchos problemas de filtrado (como a los que se enfrentaba el programa espacial de la NASA) eran simplemente intratables. La única duda que me queda es el cómo un país tan pequeño como Hungría ha producido tantos y tan buenos científicos/matemáticos.